Сравнение STSEX с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Exchange Portfolio (STSEX) и S&P 500 (^GSPC).
STSEX управляется Blackrock. Фонд был запущен 17 дек. 1976 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STSEX или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между STSEX и ^GSPC составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности STSEX и ^GSPC
Основные характеристики
STSEX:
1.84
^GSPC:
2.10
STSEX:
2.41
^GSPC:
2.80
STSEX:
1.34
^GSPC:
1.39
STSEX:
2.85
^GSPC:
3.09
STSEX:
12.26
^GSPC:
13.49
STSEX:
1.60%
^GSPC:
1.94%
STSEX:
10.68%
^GSPC:
12.52%
STSEX:
-49.89%
^GSPC:
-56.78%
STSEX:
-2.79%
^GSPC:
-2.62%
Доходность по периодам
С начала года, STSEX показывает доходность 17.55%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 24.34%. За последние 10 лет акции STSEX превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 11.71% против 11.06% соответственно.
STSEX
17.55%
-0.39%
2.38%
18.25%
13.94%
11.71%
^GSPC
24.34%
0.23%
8.53%
24.95%
13.01%
11.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение STSEX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Exchange Portfolio (STSEX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок STSEX и ^GSPC
Максимальная просадка STSEX за все время составила -49.89%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STSEX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STSEX и ^GSPC
Текущая волатильность для BlackRock Exchange Portfolio (STSEX) составляет 3.51%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что STSEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.