Сравнение STSEX с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Exchange Portfolio (STSEX) и S&P 500 (^GSPC).
STSEX управляется Blackrock. Фонд был запущен 17 дек. 1976 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STSEX или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между STSEX и ^GSPC составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности STSEX и ^GSPC
Основные характеристики
STSEX:
1.17
^GSPC:
1.67
STSEX:
1.58
^GSPC:
2.26
STSEX:
1.22
^GSPC:
1.30
STSEX:
1.84
^GSPC:
2.52
STSEX:
6.78
^GSPC:
10.29
STSEX:
1.86%
^GSPC:
2.08%
STSEX:
10.86%
^GSPC:
12.86%
STSEX:
-49.89%
^GSPC:
-56.78%
STSEX:
-1.40%
^GSPC:
-0.82%
Доходность по периодам
С начала года, STSEX показывает доходность 3.49%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 3.18%. За последние 10 лет акции STSEX превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 12.19% против 11.24% соответственно.
STSEX
3.49%
4.46%
5.64%
12.63%
13.45%
12.19%
^GSPC
3.18%
4.14%
11.67%
20.84%
12.51%
11.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности STSEX и ^GSPC
STSEX
^GSPC
Сравнение STSEX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Exchange Portfolio (STSEX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок STSEX и ^GSPC
Максимальная просадка STSEX за все время составила -49.89%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STSEX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STSEX и ^GSPC
Текущая волатильность для BlackRock Exchange Portfolio (STSEX) составляет 2.96%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 3.49%. Это указывает на то, что STSEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.