Сравнение STSEX с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Exchange Portfolio (STSEX) и S&P 500 (^GSPC).
STSEX управляется Blackrock. Фонд был запущен 17 дек. 1976 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STSEX или ^GSPC.
Основные характеристики
STSEX | ^GSPC | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 18.35% | 17.79% |
Дох-ть за 1 год | 25.97% | 26.42% |
Дох-ть за 3 года | 13.24% | 8.24% |
Дох-ть за 5 лет | 16.09% | 13.48% |
Дох-ть за 10 лет | 11.99% | 10.85% |
Коэф-т Шарпа | 2.47 | 2.06 |
Дневная вол-ть | 10.46% | 12.69% |
Макс. просадка | -49.89% | -56.78% |
Текущая просадка | -0.60% | -0.86% |
Корреляция
Корреляция между STSEX и ^GSPC составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности STSEX и ^GSPC
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: STSEX показывает доходность 18.35%, а ^GSPC немного ниже – 17.79%. За последние 10 лет акции STSEX превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 11.99% против 10.85% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение STSEX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Exchange Portfolio (STSEX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок STSEX и ^GSPC
Максимальная просадка STSEX за все время составила -49.89%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STSEX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STSEX и ^GSPC
Текущая волатильность для BlackRock Exchange Portfolio (STSEX) составляет 2.77%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что STSEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.