Сравнение STSEX с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Exchange Portfolio (STSEX) и S&P 500 (^GSPC).
STSEX управляется Blackrock. Фонд был запущен 17 дек. 1976 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STSEX или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между STSEX и ^GSPC составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности STSEX и ^GSPC
Основные характеристики
STSEX:
0.40
^GSPC:
0.24
STSEX:
0.66
^GSPC:
0.47
STSEX:
1.10
^GSPC:
1.07
STSEX:
0.53
^GSPC:
0.24
STSEX:
2.37
^GSPC:
1.08
STSEX:
2.55%
^GSPC:
4.25%
STSEX:
15.06%
^GSPC:
19.00%
STSEX:
-49.89%
^GSPC:
-56.78%
STSEX:
-6.05%
^GSPC:
-14.02%
Доходность по периодам
С начала года, STSEX показывает доходность -1.38%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -10.18%. За последние 10 лет акции STSEX превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 11.56% против 9.65% соответственно.
STSEX
-1.38%
-3.21%
-3.62%
6.19%
15.63%
11.56%
^GSPC
-10.18%
-6.71%
-9.92%
6.35%
13.40%
9.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности STSEX и ^GSPC
STSEX
^GSPC
Сравнение STSEX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Exchange Portfolio (STSEX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок STSEX и ^GSPC
Максимальная просадка STSEX за все время составила -49.89%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STSEX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STSEX и ^GSPC
Текущая волатильность для BlackRock Exchange Portfolio (STSEX) составляет 10.51%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 13.60%. Это указывает на то, что STSEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.