PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение STSEX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение STSEX с ^GSPC

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Exchange Portfolio (STSEX) и S&P 500 (^GSPC).

STSEX управляется Blackrock. Фонд был запущен 17 дек. 1976 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STSEX или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между STSEX и ^GSPC составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности STSEX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Exchange Portfolio (STSEX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

STSEX:

0.68

^GSPC:

0.61

Коэф-т Сортино

STSEX:

1.16

^GSPC:

1.03

Коэф-т Омега

STSEX:

1.17

^GSPC:

1.15

Коэф-т Кальмара

STSEX:

1.04

^GSPC:

0.67

Коэф-т Мартина

STSEX:

4.43

^GSPC:

2.57

Индекс Язвы

STSEX:

2.67%

^GSPC:

4.93%

Дневная вол-ть

STSEX:

15.54%

^GSPC:

19.67%

Макс. просадка

STSEX:

-49.89%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

STSEX:

0.00%

^GSPC:

-4.88%

Доходность по периодам

С начала года, STSEX показывает доходность 6.64%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -0.64%. За последние 10 лет акции STSEX превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 12.21% против 10.69% соответственно.

STSEX

С начала года

6.64%

1 месяц

7.03%

6 месяцев

4.14%

1 год

10.48%

5 лет

17.91%

10 лет

12.21%

^GSPC

С начала года

-0.64%

1 месяц

8.97%

6 месяцев

-2.62%

1 год

11.90%

5 лет

15.76%

10 лет

10.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности STSEX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
STSEX
Ранг риск-скорректированной доходности STSEX, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STSEX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STSEX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STSEX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STSEX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STSEX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение STSEX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Exchange Portfolio (STSEX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа STSEX на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STSEX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок STSEX и ^GSPC

Максимальная просадка STSEX за все время составила -49.89%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STSEX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности STSEX и ^GSPC

Текущая волатильность для BlackRock Exchange Portfolio (STSEX) составляет 5.22%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 6.29%. Это указывает на то, что STSEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...